Methoden der Risikoanalyse

Im E-Kurs zum Thema „Methoden der Risikoanalyse“ erfahren Sie etwas über statistische Verfahren und Modelle im Risikomanagement und -controlling. Sie lernen praxisrelevante Methoden zur Schätzung von Modellparametern genauso wie die Grundidee komplexer Verfahren kennen. Ein weiterer Baustein des E-Kurses besteht in den Risikomaßen sowie deren Berechnungsverfahren. Sie lernen die Probleme in der praktischen Anwendung kennen und beschäftigen sich mit Modellauswahlentscheidungen (Risikomaß Value-at-risk) nebst den Kriterien und Vorgehensweisen zur Beurteilung der Modellgüte. Nach dem E-Kurs sind Sie dazu in der Lage, das Grundprinzip der Monte Carlo Simulation zu erklären und einfache Simulationen innerhalb von Risikoanalysen vorzunehmen.

LERNINHALTE

■ Statistische Verfahren und Modelle im Risikomanagement und -controlling

■ Praxisrelevante Methoden zur Schätzung von Modellparametern

■ Grundidee komplexer Verfahren

■ Risikomaße und ihre Berechnungsverfahren

■ Probleme in der praktischen Anwendung

■ Modellauswahlentscheidungen (Risikomaß Value-at-Risk): Kriterien und Vorgehensweisen zur Beurteilung der Modellgüte

■ Grundprinzip der Monte Carlo Simulation

■ Einfache Simulationen innerhalb von Risikoanalysen