Ratingmodellentwicklung und -validierung

Im E-Kurs „Ratingmodellentwicklung und -validierung“ lernen Sie zunächst methodische und regulatorische Grundlagen der Entwicklung und Validierung bankinterner Ratingmodelle kennen. Sie erfahren etwas über die Aufgaben und Zielsetzungen bankinterner Ratingmodelle sowie über die regulatorischen Anforderungen an die Modellierung und Validierung. Ein weiterer Baustein des E-Kurses sind wichtige Elemente, Methoden, Verfahrenstechniken und Best-Practices der Modellentwicklung. Ferner lernen Sie etwas zu Entwicklung eines konzeptionellen Modell-Designs sowie zu Verfahren zur Stichprobenbildung. Der Referent erläutert darüber hinaus, wie die Erzeugung von Kennzahlen und Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern funktioniert. Sie eignen sich Wissen zu den klassischen Gütemaßen an, die zur Beurteilung von Kennzahlen dienen, wie zum Beispiel p-Wert, ROC Kurve sowie AUC/Gini-Koeffizient. Im E-Kurs lernen Sie zudem wichtige Validierungsverfahren und -methoden statistischmathematischer Ratingmodelle sowie die Leistungsfähigkeitsbeurteilung eines Ratingmodells kennen. Abschließend erfahren Sie, welche Verfahren zur Beurteilung der Trennschärfe und zur Überprüfung der Modellkalibrierung auf Portfolio- und Ratingklassenebene es gibt.

LERNINHALTE

■ Methodische und regulatorische Grundlagen der Entwicklung und Validierung bankinterner Ratingmodelle

■ Aufgaben und Zielsetzungen bankinterner Ratingmodelle

■ Regulatorische Anforderungen an die Modellierung und Validierung

■ Wichtige Elemente, Methoden, Verfahrenstechniken und Best-Practices der Modellentwicklung

■ Entwicklung eines konzeptionellen Modell-Designs

■ Verfahren zur Stichprobenbildung

■ Erzeugung von Kennzahlen und Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern

■ Univariate und multivariate Analyse von Modellkennzahlen

■ Klassische Gütemaße zur Kennzahlbeurteilung (p-Wert, ROC Kurve, AUC/Gini-Koeffizient)

■ Wichtige Validierungsverfahren und -methoden statistischmathematischer Ratingmodelle

■ Leistungsfähigkeitsbeurteilung eines Ratingmodells

■ Verfahren zur Beurteilung der Trennschärfe und zur Überprüfung der Modellkalibrierung auf Portfolio- und Ratingklassenebene

■ Gütemaße und Validierungstechniken für Portfolien (Rangkorrelationskoeffizient, Hit Rates)